Límites de riesgo y niveles de posición
Qué son los niveles de posición
Para controlar el riesgo de mercado asociado a los distintos tamaños de posición, la plataforma clasifica las posiciones en diferentes niveles de riesgo según su valor nocional y asigna a cada nivel los parámetros de riesgo correspondientes.
Por qué existen los niveles de posición
A medida que aumenta el tamaño de la posición, el riesgo de liquidez y de liquidación forzosa en condiciones extremas de mercado también puede aumentar. Por ello, las posiciones de gran tamaño suelen requerir restricciones de riesgo más estrictas, entre las que se incluyen:
- Requisitos de margen más elevados
- Un apalancamiento máximo disponible más bajo
- Parámetros de margen de mantenimiento y de control de riesgo más estrictos
Cómo cambian los niveles
Los niveles de posición se ajustan dinámicamente a medida que varía el valor nocional de la posición:
- Al aumentar la posición, esta puede pasar a un nivel de riesgo superior.
- Al reducir la posición, esta puede volver a un nivel de riesgo inferior.
Tras un cambio de nivel, el apalancamiento máximo disponible, la tasa de margen de mantenimiento y otros parámetros de riesgo aplicables pueden ajustarse en consecuencia. Los niveles y parámetros concretos se rigen por lo mostrado en la interfaz de trading de UXUY.