証拠金、損益、強制決済メカニズム
備考
本ドキュメントの内容が UXUY の取引画面に表示される内容と異なる場合は、プロダクト画面のリアルタイムデータおよびルールが優先されます。実際の計算では、プロダクト固有の精度・端数処理ルール、手数料の留保分、ファンディングコスト、リスクティアなどのパラメータが加味される場合があります。
建玉証拠金とコスト
想定建玉証拠金
想定建玉証拠金 = 注文数量 × 計算価格 ÷ レバレッジ倍率
- 指値注文の計算価格は、ユーザーが入力した指値注文価格です。
- 成行注文の計算価格は、注文送信時のマーク価格です。
実際の建玉証拠金
実際の建玉証拠金 = Σ（各約定数量 × 各約定価格 ÷ レバレッジ倍率）
想定建玉コスト
想定建玉コスト = 想定建玉証拠金 + 想定建玉手数料
実際の建玉コスト
実際の建玉コスト = 実際の建玉証拠金 + 実際の建玉手数料
実際の建玉手数料
実際の建玉手数料 = Σ（各約定数量 × 各約定価格 × 適用される Maker/Taker 手数料率）
損益の計算
未実現損益
ロングポジション：未実現損益 =（マーク価格 − 平均建玉価格）× ポジション数量
ショートポジション：未実現損益 =（平均建玉価格 − マーク価格）× ポジション数量
建玉可能数量と資金の拘束
最大建玉可能数量
指値注文：最大建玉可能数量 = 利用可能残高 ÷ [指値 ×（1 ÷ レバレッジ倍率 + 留保手数料率）]
成行注文：最大建玉可能数量 = 利用可能残高 ÷ [現在のマーク価格 ×（1 ÷ レバレッジ倍率 + 留保手数料率）]
1 単位あたりの想定必要資金
1 単位あたりの想定必要資金 = 計算価格 ÷ レバレッジ倍率 + 計算価格 × 留保手数料率
ポジションと証拠金の指標
ポジション想定元本
ポジション想定元本 = ポジション数量 × 平均建玉価格
維持証拠金
維持証拠金 = ポジション想定元本 × 現在のリスクティアに対応する維持証拠金率
ポジションの当初証拠金
ポジションの当初証拠金 = ポジション想定元本 ÷ レバレッジ倍率
口座の指標
ウォレット残高
ウォレット残高 = 利用可能残高 + 拘束中残高
口座残高（エクイティ）
口座残高（エクイティ）= ウォレット残高 + 全未実現損益
強制決済に関する計算
強制決済手数料
強制決済手数料 = 強制決済数量 × 強制決済時のマーク価格 × 強制決済手数料率
理論上の強制決済損益
ロングポジション：理論上の強制決済損益 =（強制決済時のマーク価格 − 平均建玉価格）× 強制決済数量
ショートポジション：理論上の強制決済損益 =（平均建玉価格 − 強制決済時のマーク価格）× 強制決済数量
参考強制決済価格
ロングポジション：参考強制決済価格 = 平均建玉価格 ×（1 − 1 ÷ レバレッジ倍率 + 維持証拠金率）
ショートポジション：参考強制決済価格 = 平均建玉価格 ×（1 + 1 ÷ レバレッジ倍率 − 維持証拠金率）
注記
実際に表示される強制決済価格は、手数料、ファンディングコスト、ポジションの変動、リスクティアの調整、端数処理ルール、その他の口座要因により、上記の簡略化された参考計算式と異なる場合があります。
分離モードにおける強制決済フロー
分離モードでは、各ポジションが独立した証拠金を使用します。特定のポジションのリスクが継続的に上昇し証拠金が不足した場合、当該分離ポジションのみが強制決済される可能性があり、通常は他の分離ポジションに直接影響しません。
具体的な発動条件、執行方法、決済結果は、UXUY の取引ページに表示されるリアルタイムのリスクパラメータおよび実際の約定結果が優先されます。
| ステップ | フローの説明 |
|---|---|
| 1. リスクの継続的な増加 | 市場価格が不利な方向に変動し、ポジションの未実現損失が拡大し続けます。 |
| 2. 証拠金の不足 | ポジションの証拠金が現在の維持証拠金要件を満たせなくなると、システムはリスク処理フローに移行します。 |
| 3. 強制決済の発動 | システムは適用されるリスク管理ルールに基づき、当該分離ポジションに対して強制決済を実行します。 |
| 4. ポジションの約定 | 決済注文はマーケットに送信されて執行され、最終的な約定価格はその時点の市場流動性と実際の約定状況によって決まります。 |
| 5. 損益の決済 | ポジションのクローズ後、システムは最終損益を計算し、適用される費用を控除して口座資産を更新します。 |